Qu'Est - Ce Que La Volatilité De L'Arbitrage
Fluctuation rate arbitrage A predictive fluctuation Rate and the future Price of a Asset to use Actif Une stratégie de négociation d'options, il existe des différences entre la volatilité implicite de profit. En raison de la volatilité des prix de l'option dépend de sa base des prix des actifs, si la volatilité de prévision et de l'option de la volatilité implicite des prix des actifs ne sont pas d'accord, alors que les prix de l'option et la réelle Marché Il y a une différence entre le prix.
Le taux de fluctuation de stratégies d'arbitrage est généralement par l'établissement d'un portefeuille de couverture constitué de neutre d'options et d'actifs de base à atteindre.
Une option d'achat, de la vente de ses actifs simultanément la base de ce portefeuille, équivalant à plus de volatilité.
Cette stratégie serait avantageuse s' il était finalement établi que le taux réel de fluctuation de l 'actif de base était supérieur au taux implicite de fluctuation des droits sur la période de l' opération.
Au contraire, une option d'achat de vendre, et sa base d'actifs, le portefeuille équivaut à court de volatilité.
Une telle stratégie serait avantageuse si le taux réel de fluctuation de l 'actif de base était finalement inférieur au taux implicite de fluctuation des options.
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